Proviamo ad utilizzare il trading system intraday Volatility Breakout sul titolo Saipem , barre 120min.
Ipotizziamo di voler simulare il trading solo dopo giornate con range inferiore al giorno precedente:
- impostiamo quindi il campo compression_NR ad 1.
Ipotizziamo inoltre di entrare intraday a queste condizioni:
-long se la chiusura della barra oraria supera dell'1% l'apertura giornaliera
- short se la chiusura della barra oraria scende dell'1.5% l'apertura gioraliera
Ipotizziamo di voler uscire in chiusura di giornata: la maschera di input del trading system apparirà come nell'immagine in alto.
I risultati di backtestings sugli ultimi 2 anni li trovate invece qui in basso.
Se date un'occhiata alla equity line, noterete come il sistema negli ultimi 2 anni ha guadagni limitati nei primi 8 mesi, dà il meglio di sè negli 8 mesi successivi e ... conserva i guadagni da giugno 2009 ad oggi: in pratica è a suo agio con un mercato "nervoso", ma non perde in scenari diversi.
Ipotizziamo di voler simulare il trading solo dopo giornate con range inferiore al giorno precedente:- impostiamo quindi il campo compression_NR ad 1.
Ipotizziamo inoltre di entrare intraday a queste condizioni:
-long se la chiusura della barra oraria supera dell'1% l'apertura giornaliera
- short se la chiusura della barra oraria scende dell'1.5% l'apertura gioraliera
Ipotizziamo di voler uscire in chiusura di giornata: la maschera di input del trading system apparirà come nell'immagine in alto.
I risultati di backtestings sugli ultimi 2 anni li trovate invece qui in basso.
Se date un'occhiata alla equity line, noterete come il sistema negli ultimi 2 anni ha guadagni limitati nei primi 8 mesi, dà il meglio di sè negli 8 mesi successivi e ... conserva i guadagni da giugno 2009 ad oggi: in pratica è a suo agio con un mercato "nervoso", ma non perde in scenari diversi.
Ma come si fa a capire quando lo scenario è quello giusto? Semplice .... non si fa. Il sistema deve essere operativo sempre e possibilmente su un paniere di titoli adatti.
Volete scoprire cosa succede se si modificano i parametri di input o se si modifica il time-frame o come funziona su altri titoli?
Fate il download della versione demo per Visual Trader e non dimenticate di scaricare l'ebook relativo!
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2 commenti:
Ottima idea di applicare un trading system del tipo Volatility breakout su Saipem.
Ho provato di fare alcuni test ma mi esce l'avviso che il TS è scaduto :(
Ho scaricato i trading system proposti, ma è necessario la password, potete indicare quale è per poter vedere i codici?
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