Volatility Breakout Intraday applicato al titolo Saipem

Proviamo ad utilizzare il trading system intraday Volatility Breakout sul titolo Saipem , barre 120min.
Ipotizziamo di voler simulare il trading solo dopo giornate con range inferiore al giorno precedente:
- impostiamo quindi il campo compression_NR ad 1.

Ipotizziamo inoltre di entrare intraday a queste condizioni:
-long se la chiusura della barra oraria supera dell'1% l'apertura giornaliera
- short se la chiusura della barra oraria scende dell'1.5% l'apertura gioraliera

Ipotizziamo di voler uscire in chiusura di giornata: la maschera di input del trading system apparirà come nell'immagine in alto.

I risultati di backtestings sugli ultimi 2 anni li trovate invece qui in basso.









Se date un'occhiata alla equity line, noterete come il sistema negli ultimi 2 anni ha guadagni limitati nei primi 8 mesi, dà il meglio di sè negli 8 mesi successivi e ... conserva i guadagni da giugno 2009 ad oggi: in pratica è a suo agio con un mercato "nervoso", ma non perde in scenari diversi.

Ma come si fa a capire quando lo scenario è quello giusto? Semplice .... non si fa. Il sistema deve essere operativo sempre e possibilmente su un paniere di titoli adatti.

Volete scoprire cosa succede se si modificano i parametri di input o se si modifica il time-frame o come funziona su altri titoli?

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Trading System "crossover": perfomance

Ecco le performance dell'ultima versione del Trading System Crossover sul Future FtseMib nel periodo 2004-2009.

Il sistema nasce come un sistema trend following, ma con un uscita in utile al primo segnale di inversione.

Da qui l'elevata percentuale di trade vincenti ed il rischio molto basso (10.000 euro di draw-down contro 95.000 euro di profitto netto).

Il sistema è flat da alcune settimane, d'altronde il nostro future fino a qualche giorno fa era in un trading range: se continua così, a Gennaio dovrebbe cominciare a dare segnali.

Anche qui chi è interessato alla versione test per Visual Trader può farcene richiesta.

Multiple Crossover posizioni aperte al 8.12

Il sistema Multiple Crossover, lo ricordiamo per chi si fosse "collegato" solo ora al nostro sito, ricerca quotidianamente su tutto il paniere FtseMin titoli che abbiano "il campo sgombro" verso l'alto o verso il basso.

Cioè, in termini tecnici, titoli che non abbiano importanti resistenze al di sopra (per le operazioni long) oppure titoli privi di importanti supporto al di sotto dei prezzi attuali (nelle operazioni short): entra quindi in posizione al primo segnale di accellerazione del trend.

I titoli che ad oggi sono in questa particolare situazione sono 4: 2 long (A2A e Intesa SanPaolo) e 2 short (Banca Mps e Generali).

In ogni caso quindi, cioè che seguiate o meno il sistema in toto vi invitiamo ad osservare più da vicino questi titoli.

Buon lavoro!

"..."

Trading System Breakout posizioni aperte al 3 dicembre

Il Trading system Breakout, che, ricordiamo, ricerca strappi di prezzo in situazioni di alta volatilità, ad oggi 3 dicembre mantiene 16 posizioni aperte, di cui 6 long e 10 short.
Come vedete, rispetto ai giorni passati, il sistema si sta gradualmente girando long; le nuove posizioni in acquisto aperte oggi sono: A2A, Campari, Snam, Tenaris.

Ricordiamo che, il sistema è lanciato contemporaneamente su tutto il paniere FtseMib solamente ai fini dell’analisi, per coloro che lo utilizzano realmente, ribadiamo che è opportuno selezionare solo titoli che non sono correlati tra di loro e che appartengono a settori industriali diversi.
Date un’occhiata nei posts più vecchi se volete approfondire il discorso.

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Trading Systems "Multiple Crossover" e "BreakOut" posizioni aperte al 27 novembre

Ecco le posizione che ad oggi 27 novembre, i 2 sistemi Multiple Crossover e Breakout mantengono aperte.




Se non l'hai ancora fatto, ai links in basso puoi fare il download dei sistemi per utilizzarli con la piattaforma Visual Trader.

Download Multiple Crossover

Download BreakOut

Download Holy Grail

Trading System Breakout posizioni aperte al 26 Nov

Tra i tanti, per dare un'idea del funzionamento del sistema, riportiamo in alto il grafico del titolo Terna, dove il 20 luglio scorso è stata aperta una posizione long che da allora il trailing stop, che vedete evidenziato in verde, sta inseguendo con successo.

Il sistema Breakout lanciato su tutti i titoli del paniere FtseMib ad oggi 26 novembre mantiene 13 posizioni short (nessuna aperta oggi) e 6 long . Sono elencate qui in basso.

Trading System Breakout posizioni aperte al 24 nov

Ad oggi il trading System Breakout lanciato su tutto il paniere Ftsemib mantiene 13 posizioni short e 10 long. La nuova posizione long aperta in chiusura odierna è su Banca Mps.


Scarica qui, se hai Visual Trader, il file eseguibile del trading system Breakout in formato .tts


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